3 filtres redoutables à appliquer à sa stratégie de trading

Je vais te donner dans ce contenu 3 filtres redoutables à appliquer à tes stratégies de trading.

Tous les filtres que je vais te présenter dans ce contenu sont automatisables.

Ce sont de filtres que j’utilise aussi bien dans mes stratégies de trading automatisés que pour une stratégie manuelle.

Filtrer les tendances

Le premier est le filtre de tendance.

La méthode est très simple.

Imagine que tu aies une stratégie sur 15 minutes.

Un simple croisement de moyenne mobile.

Concrètement une simple stratégie de tendance.

Par contre, 15 minutes, ça ne te laisse pas voir ce qui se passe sur 1 heure, 4 heures…

Si ça se trouve, tu prends parfois une position qui est en tendance bien définie dans l’unité de temps sur laquelle tu es.

Par contre sur le moyen/long terme tu es à contre tendance.

L’objectif pour toi est d’aller ajouter une moyenne mobile sur le moyen/long terme.

Par exemple :

Tu as une stratégie de trading basé sur le croisement de moyennes mobile sur une unité de temps de 15 minutes.

Tu vas ajouter sur 1 heure voir 4 heures, une autre moyenne mobile.

Quand un signal va s’afficher sur ton analyse graphique en 15 minutes, tu vas aller voir ce qu’il se passe sur 1 heure (ou 4 heures).

Si ton analyse sur 15 minutes est à contre tendance de celle d’une heure, alors, tu pourras d’abstenir de prendre position.

Filtrer la force de la tendance

Un autre filtre qui te permet de savoir, si ça vaut le coup de prendre un ordre ou non.

C’est de connaitre la force de la tendance.

C’est toujours basé sur les moyennes mobiles.

Ce qui à de bien avec ce filtre, c’est que c’est automatisable.

Par contre, c’est un peu mathématique.

Qu’est-ce qu’une moyenne mobile ?

Ce n’est qu’une suite de points alignés les un à la suite d’autres en fonction d’un prix.

Plus il y a de décalage entre 2 prix, plus la tendance est force.

Voici comment procéder :

Tu vas prendre le point d’une moyenne mobile 1 période en arrière, par rapport à ton prix actuel (On va l’appeler le point A : 1.1204).

Tu vas prendre un autre point de cette même moyenne mobile, mais 10 périodes dans le passé (qu’on appellera le point B : 1.1234).

Tu vas donc soustraire les 2 points.

Par exemple :

Si on soustrait B et A, ce qui revient à faire 1.1234 – 1.1204, soit une différence de 0.030.

C’est ce chiffre que l’on va utiliser pour filtrer notre force de tendance.

Plus celui-ci sera grand, plus la tendance sera forte.

C’est logique.

Ensuite, libre à toi de choisir le minimum requis pour dire si la tendance est suffisamment forte où non.

Filtrer le spread

Le spread est un bon indicateur pour déterminer si on peut prendre ou non une position.

Je l’utilise très souvent que je dois coder une stratégie qui est sur des unités de temps inférieur à 5 minutes.

Mais aussi, si je sais que mes objectifs vont être assez court. Par exemple un ratio entre le stoploss et le take profit qui est 1 pour 1

En gros sur du scalping !

La façon de l’utiliser est très simple.

Tu sais que si tu as un spread supérieur à 1.5, tu vas clairement perdre de l’argent.

Tu vas donc ajouter une condition à ta stratégie qui va t’empêcher prendre position si tu es au-dessus de 1.5 de spread.

Ce qui à de bien, c’est que là aussi c’est automatisable.

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