4 grands principes pour définir une stratégie de trading

Comment créer sa stratégie de trading ?

C’est une question que tu te poses peut-être.

Pour avoir développé des centaines de stratégies de trading en automatique, j’en ai ressorti 4 grands principes.

4 éléments fondamentaux pour avoir une stratégie durable et profitable.

D’ailleurs les seules stratégies de trading que j’ai développé en trading automatique ont fonctionnés sont vraiment basés dessus.

Horizon de temps

La première chose est de prendre en compte les différentes unités de temps.

Dans le cas où tu souhaites mettre en place une stratégie de trading sur du très cours terme, essaye de regarder ce qu’il se passe sur du plus long terme.

Par exemple, si je fais du scalping en 5 minutes, je vais surveiller les comportements du marché sur une unité de temps d’une heure.

Ça permet d’éviter beaucoup de pièges comme, certainement le plus récurrent, un retournement de tendance.

Faut-il regarder toutes les unités de temps ?

Je ne pense pas. Peut-être avoir connaissance de la tendance de fond sur une unité extrême, mais c’est tout.

A titre personnel, j’ai développé un système qui me donne la tendance sur toutes les unités de temps standard de MetaTrader.

Ca me donne simplement un signal vert quand la tendance est à la hausse et rouge quand c’est à la baisse.

Et c’est tout.

Money mangement

Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, si ton money management est foireux, tu n’arriveras pas à gagner de l’argent en trading.

Je sais de quoi je parle.

Encore une fois, c’est en développant des Experts Advisor que je m’en suis aperçu.

Tous les money management ne se valent pas.

Bien sur les money management du type martingale ou encore hedging surfire sont des money management, à mon sens complètement, bidon qui un moment ou à un autre te feront perdre de l’argent.

Celui que j’ai le plus utilisé est le money management qui calcul la taille de tes positions (la taille des lots) en fonction du capital que tu possèdes.

Et là encore, il ne faut pas se faire piéger.

On trouve beaucoup de formules de calcul en ligne. Généralement, les formules sont basées sur le capital du compte.

Encore une fois, c’est à mon sens une erreur. Il vaut mieux prendre le capital restant en marge.

C’est-à-dire que tu vas baser le calcul de ton volume de position en fonction de l’argent qu’il te reste réellement en fonction des positions que tu as actuellement sur les marchés.

Définir les points d’entrés

Comment vas-tu entrer sur les marchés est important ?

Il faut apprendre à bien définir ses points d’entrées pour prendre le train en marche.

C’est d’ailleurs encore plus vrai en scalping.

Si tu prends ton trade trop tard, tu risques de toucher ton stoploss trop souvent ou ne pas voir assez d’amplitude de gains. Alors que très certainement, ton idée de base était très bonne.

Si tu prends ton trade alors que les marchés sont en range et que tu as mis une stratégie de tendance, alors tu vas soit toucher ton stoploss, soit perdre confiance en toi et risquer de fermer ta position avant même que les marches ne confirment ta prise de décision.

A mon sens, il y a différents cas où tu peux prendre position :

  • Sur les supports et résistances (et des valeurs arrondis)
  • Sur les trends lignes
  • Sur des rebonds d’indicateurs

Depuis que j’ai repris le trading manuel, je base ma stratégie principale sur :

  • Des rebonds sur des moyennes mobiles
  • Des supports et résistances

Définir les points de sortie

La sortie est pour mois le point le plus critique.

Je trouve même que c’est difficile de trouver des points de sorties acceptable. Mais j’ai pu définir différents critères.

A mon sens, il faut 3 points de sortie possible pour compléter une bonne stratégie de trading.

Le premier point est le cas nominal. C’est-à-dire, le cas le plus idéal à ta stratégie. Par exemple les derniers plus haut ou plus bas des cours.

Du coup, l’idée est de directement placer un takeprofit en fonction de ton analyse.

Le second point de sortie est le cas le plus catastrophique. Généralement je le formalise par un stoploss.

D’ailleurs, à ce sujet, trader dans stoploss, c’est comme sauter d’un avion sans parachute. Ça se passe bien un moment, mais il arrive systématiquement un accident.

Le dernier point, est le cas intermédiaire. C’est le cas où le marché ne se décide pas à aller dans le sens que tu as décidé ou qu’il commence à partir dans le mauvais sens.

En fait, c’est le cas où tu sais qu’il vaut mieux sortir du marché plutôt que de perdre ton temps et ton argent.

Même si tu ne gagnes rien ou que tu gagnes qu’un tout petit peu.

Conclure sur les fondamentaux d’une stratégie de trading

Bien sûr, ces différents fondamentaux peuvent être différent d’un trader à l’autre.

C’est ce que j’ai pu constater sur ce que j’ai pu produire en développement d’Expert Advisor.

>